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中证1000股指期货和期权成功上市

  中证1000股指期货和期权成功上市7月22日上午,中证1000股指期货和期权相关合约在中金所成功挂牌上市。

  中金所表示,上市中证1000股指期货和期权,是金融期货市场更好服务全面深化资本市场改革的重要举措之一,将进一步完善金融期货与期权产品体系,逐步形成覆盖大、中、小盘股的风险管理产品序列,满足市场更加多样化风险管理需求,吸引更多资金进入资本市场,更好地服务实体经济高质量发展。

  中金所将持续深入学习贯彻习总书记关于资本市场一系列重要指示批示精神,坚持稳字当头、稳中求进,坚持“建制度、不干预、零容忍”方针,在证监会党委的统一部署和坚强领导下,切实履行好市场组织者、一线监管者的责任,守牢安全生产和风险防范底线,不断夯实市场基础性制度,完善跨市场监管工作机制,助力资本市场平稳健康发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

  上市首日,中证1000股指期货(交易代码:IM)全天成交36487手,成交金额505亿元,持仓30326手。中证1000股指期权当日成交22765手,权利金成交金额2.78亿元,持仓7698手。

  记者,从盘面上看,机构投资者参与踊跃,以波动率交易和套期保值的保险策略为主。

  其中,波动率交易参与机构*多,表现在2208合约*虚值的7800看涨和6300看跌的持仓量都是*大的。保险策略交易的机构客户也很多,这表现在2208合约6900行权价的看跌期权在所有看跌期权中持仓量第二大、成交量**大。这反映出机构在利用虚值1档的看跌保护手中的现货部位。

  辰钰投资陈志凌表示,从行情上看,近期权益市场结束单边反弹,进入振荡分化行情。中证1000股指期货上市首个交易日,受到股市回落和周末基本面不确定因素的影响,避险情绪有所提升。

  千象资本合伙人吕成涛分析,相较于IC合约,IM合约贴水更深,抛开近期振荡避险情绪,这反映了机构多元化对冲的需要。

  由于前段时间中证1000指数代表的中等市值股票反弹力度较强,且在近期回落振荡中表现坚挺,机构使用中证1000股指期货的对冲成本相较中证500股指期货更高。吕成涛认为,考虑到IM合约的贴水更深,机构短期内没有动机切换对冲标的,IM合约的持仓和流动性的建立可能仍需几周时间。接下来如果市场风格转变,或宏观环境发生变化导致流动性收紧,也有可能会加快IM合约对冲头寸的流动性提升速度。

  念空科技王啸表示,中证1000股指期货成交活跃,贴水大于沪深300和中证500股指期货,符合预期。期权成交主要集中在近月合约,隐含波动率大于原有的沪深300股指期权,符合中证1000指数和沪深300指数的历史波动率特征,看跌期权隐含波动率大幅高于看涨期权,显示市场参与者有较强的对冲需求。

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